التداول مع قنوات كيلتنر

تعتبر قناة كيلتنر مؤشرًا أقل شهرة، ولكنها تستحق تقديرا أوسع مما تحصل عليه. يمكن استخدامها لتحديد ظروف السوق المتداولة أو المتراوحة بفعالية وكذلك النقاط الجيدة لإدخالات التداول. في هذه المقالة ، سترى كيف يعمل مؤشر قناة كيلتنر وكيف يمكن أن يستخدمه المتداولون على أفضل وجه.

ما هي قنوات كيلتنر؟

قناة كيلتنر هي مؤشر فني يمكن تطبيقه على مخطط أسعار فوركس أو أي نوع آخر من مخططات الأسعار. تشبه قناة كيلتنر أشرطة بولينجر، لذا إذا فهمت ما هي أشرطة بولينجر وكيف يتم حسابها ، فلن يكون من الصعب عليك فهم قناة كيلتنر. إذا لم تكن على دراية تامة بمؤشر أشرطة بولينجر، فإن ما تحتاج إلى معرفته هو أن قناة كيلتنر تُحسب كظرف من التقلبات حول المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA). عادة ، يتم استخدام المتوسط المتحرك الأسي لـ 20فترة. عند رسم قناة كيلتنر ، يكون الخط المركزي للقناة متوسطًا متحركًا ، ويعتمد النطاقان العلوي والسفلي اللذين يتم تعادلهما من المتوسط ​​المتحرك على حد سواء أعلاه وتحته ، ببساطة على مضاعف لقياس تقلب السعر ، بناءاً على متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) ، الذي يتم تعيينه تقليديًا على مدى عشر فترات.

الاختلافان الوحيدان بين قناة كيلتنر وأشرطة بولنجر هي أن الأشرطة العلوية والسفلية في بولينجر يتم رسمها من خلال قياس الانحراف المعياري عن المتوسط ​​المتحرك المركزي، على عكس المتوسط المتحرك الحقيقي في قناة كيلتنر ، وأن الخط المركزي لبولنجر يستخدم نطاق المتوسط ال​​متحرك البسيط (SMA) بينما يستخدم الخط المركزي لقناة كيلتنر المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA). يميل التقلب القياسي إلى التذبذب بشكل أكبر بكثير من متوسط ​​المدى الحقيقي ، لذلك تميل قناة كيلتنر إلى أن تكون أكثر سلاسة مع مرور الوقت من أشرطة بولنجر. لإعطائك فكرة عن شكل قناة كيلتنر وكيف يتم مقارنتها مع أشرطة بولينجر، يعرض الرسم البياني أدناه كلا المؤشرين المطبقين على نفس سلسلة الأسعار ، مع كون أشرطة بولنجر باللون الأحمر وقناة كيلتنر باللون الأزرق. عرض قناة كيلتنر هو ضعف معدل متوسط المدى الحقيقي لمدة 20 يومًا بينما يكون عرض أشرطة بولينجر ضعفين اثنين من الانحرافات المعيارية.

الرسم البياني للدولار الامريكي مقابل الكورونا السويدية

يتضح على الفور من النظر إلى الرسم البياني أعلاه أنه لا يوجد سوى فرق بسيط نسبياً بين أشرطة بولنجر و قناة كيلتنر، لذلك يمكن القول إنه لا يوجد فرق عملي كبير في استخدام أي من المؤشرين.

الآن وقد فهمت كيفية حساب قناة كيلتنر ، فقد حان الوقت للنظر في بعض القواعد السهلة التي يمكنك استخدامها لتفسير مؤشر قناة كيلتنر المرسوم على مخطط الأسعار.

تفسير قناة كيلتنر

إليك بعض القواعد السريعة التي يمكنك استخدامها لتفسير قناة كيلتنر على الرسم البياني للسعر:

1. إذا كانت الأشرطة ضيقة نسبيًا ، فإن التقلب يكون منخفضًا نسبيًا.

2. إذا كانت النطاقات واسعة نسبيا ، يكون التذبذب مرتفع نسبيا.

3. إذا كانت القناة تميل صعوديًا ، فهناك اتجاه تصاعدي على مدار الفترة التي يتم فيها تعيين المتوسط المتحرك الأسي في وسط القناة.

4. إذا كانت القناة تتباطئ ، فهناك اتجاه تنازلي خلال الفترة التي تم ضبط المتوسط المتحرك الأسي في وسط القناة عليها.

5. إذا كان السعر أعلى الحافة العلوية للقناة أو قريبًا جدًا منها ، وكانت القناة مائلة إلى الأعلى ، فإن الإتجاه الصعودي يكون نشطًا وعدوانيًا.

6. إذا كان السعر أقل من الحافة السفلية للقناة أو قريبًا جدًا منها ، وكانت القناة مائلة إلى الأسفل ، فإن الإتجاه الهابط نشط وعنيف.

الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية تطبيق هذه القواعد بمزيد من التفصيل على استخدام أداة التداول هذه. تتم جميع عمليات التداول على أساس مفهوم واحد على الأقل من مفهومين: إما أن السعر يتجه / يتحرك بزخم ومن المحتمل أن يستمر في نفس الإتجاه ، أو أن السعر على وشك الانعكاس ويعود من حيث جاء مؤخرًا ، أي العودة إلى المعدل ​​(المتوسط). في كلتا الحالتين ، يرغب المتداولون في الدخول في تداولات في الأماكن التي من المرجح أن تتحرك فيها التداولات في اتجاه واحد أكثر من الإتجاه الآخر. دعونا ننظر أولاً في كيفية استخدام قناة كيلتنر للتداول مع الإتجاه.

تداول الإتجاه مع قناة كيلتنر

في تداول الإتجاه مع قناة كيلتنر ، تتمثل الخطوة الأولى في استخدام المؤشر لتحديد ما إذا كان هناك نمط حاليًا وفي أي اتجاه. يمكن التحقق من ذلك بسهولة: هل القناة مائلة للأسفل، مائلة للأعلى، أم لا. إذا كان هناك ميل ، فهذا يشير إلى وجود نمط، واتجاه للنمط. كلما طالت الفترة الزمنية للمؤشر في نفس الإتجاه ، كان الإتجاه أكثر ثباتًا ، وكلما زاد انحدار المنحدر ، زاد الإتجاه.

الآن حددنا الإتجاه باعتباره مرشح لنقطة دخول ، ماذا عن الإدخال؟ هناك ثلاث طرق مشتركة:

1. أدخل في اتجاه النمط عندما يكون السعر خارج الحد الخارجي للقناة.

2. أدخل في اتجاه النمط عندما يكون السعر بين خط الوسط والحد الأعلى للقناة.

3. أدخل في اتجاه النمط عندما يلامس السعر الخط المركزي للقناة.

يمكننا اختبار فاعلية هذه المقاربات عن طريق إعادة اختبار كل طريقة مقابل البيانات التاريخية. في هذه الحالة ، سوف نستخدم البيانات اليومية بين عامي 2001 و 2019 لأزواج العملات الأكثر شيوعًا في الفوركس ،اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني، ونطبق قناة كيلتنر لمدة 20 فترة في الإعدادات القياسية. افترض الإختبار الرجعي أن لدينا فروق أسعار على كل صفقة بمقدار 1 نقطة وتم تطبيعها لتقلبات بمتوسط ​​المدى الحقيقي لمدة 15 يومًا. كانت نتائج الصفقات حيث أغلق السعر بالكامل خارج الحافة الخارجية لقناة كيلتنر كما يلي:

 

زوج العملات

عدد التداولات

نسبة الحافة

نسبة الإغلاق

نسبة الفوز

اليورو/الدولار الأمريكي

2268

2.51%

0.84%

47.31%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

2220

4.11%

0.39%

44.49%

 

 

كانت نتيجة التداولات حيث أغلق السعر داخل قناة كيلتنر ولكن مع تحديد الإتجاه من خلال مركز خط الوسط كما يلي:

زوج العملات

عدد التداولات

نسبة الحافة

نسبة الإغلاق

نسبة الفوز

اليورو/الدولار الأمريكي

2475

2.75%

-0.01%

47.88%

الدولار الأمريكي/الين الياباني

2523

2.85%

1.27%

49.70%

 

 

تخبرنا هذه النتائج أن هناك ميزة تداول إيجابية صغيرة ولكنها ذات مغزى ، على الرغم من أن الأغلبية الضيقة من معظم التداولات كانت خاسرة. في المعدل، كانت شمعة اليوم التالي في اتجاه النمط بنسبة 2.51 ٪ و 4.11 ٪ أكثر مما كانت ضده، وكان الخروج على أساس الوقت عند إغلاق اليوم التالي مربحًا أيضًا. تنمو الحواف إذا تم ترك الصفقات تعمل لفترة أطول.

تداول انعكاس المتوسط مع قناة كيلتنر

في تداول انعكاس المتوسط مع قناة كيلتنر ، نقوم بتحديد وجود حالة قناة مسطحة وبدون اتجاه. يمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه باستخدام قناتين كيلتنر مع نفس الإعدادات، ولكن مع تطبيق واحد على إطار زمني أقصر والآخر مطبق على إطار زمني أطول. من المفترض أن يظهر الإطار الزمني الأقصر تحرك في الإتجاه المعاكس للنمط على الإطار الزمني الطويل الأجل. تتمثل الطريقة الأكثر شيوعًا كطريقة للدخول في النمط نحو اتجاه خط الوسط عندما يتجاوز السعر الحد الخارجي للقناة قصيرة الأجل، في حين أن القناة طويلة الأجل تميل في الإتجاه المعاكس.

الخلاصة

تعتبر قناة كيلتنر أداة مفيدة لتوضيح ظروف الإتجاه السائدة وتقلبها على الرسم البياني للسعر ويمكن استخدامها كمؤشر مستقل لتسهيل التداول المربح. مثل العديد من المؤشرات ، تكون هذه الأداة أقوى عند تطبيقها في نفس الإعدادات على مخططات أطر زمنية متعددة لنفس الأداة.

آدم ليمون هو تاجر في الفوركس، يعمل في الأسواق المالية منذ أكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. هو معتمد في إدارة الصناديق المالية والإستثمارات من قبل معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية والأستثمار.